4 regras para usar bandas duplas Bollinger, o indicador técnico mais útil - resumido Get Forex comprar / vender sinais diretamente para o seu e-mail e por SMS. Para saber mais clique aqui Parte 3: Um Breve Resumo. Parte 2: Uma Continuação que Apresenta Regras Específicas e Exemplos Esta é parte da série FXEmpires continuando de recursos especiais sobre educação de comerciante, e fornece uma base sólida para a compreensão de dupla bandas de Bollinger. Para obter uma cobertura mais detalhada, e exemplos, consulte o Capítulo 8 do livro, The Sensible Guide To Forex. Heres um breve resumo ilustrado das 4 regras para o uso de bandas duplas Bollinger (DBBs). Como qualquer sinal indicador técnico, estes devem ser confirmados pelos seus indicadores técnicos e fundamentais preferidos. Para informações básicas, detalhes completos e ilustrações de cada regra, veja nossos artigos Parte 1 e Parte 2. Para uma introdução de vídeo para duplo Bollingerbands baseado em meu livro, veja fxacademys curso livre aqui. Quando o preço está na zona de venda, o impulso descendente é forte o suficiente para que as probabilidades sejam favoráveis à tendência de baixa contínua. Esta regra foi aplicada a partir da semana de 7 de setembro (seta A) até a semana de 14 de dezembro (seta B) no Quadro 1 abaixo. TABELA 1: Gráfico Semanal SampP 500 Sept. 7th Dec. 14 th 2008 SELL ZONE Framed por setas A e B dentro de área destacada REGRA 2: Go Long amp Fique por muito tempo, quando o preço está em ou acima da zona de compra DBB Quando o preço está na Comprar zona, impulso ascendente é forte o suficiente para as probabilidades de ser a favor de tendência de queda contínua. A regra aplicada durante a maior parte do período entre as setas 1-4 no Gráfico 2 abaixo. Gráfico 2: SampP 500 Gráfico semanal 8 de março de 2009 4 de abril de 2010 COMPRAR ZONA Emoldurado por setas 1 a 4 em área destacada Área destacada: 19 de abril de 2009 31 de janeiro de 2010 REGRA 3: Não comercializar tendências baseadas em DBBs quando o preço está no ponto morto Zona Quando o preço está na zona intermediária, neutra, momento não é forte o suficiente para negociação de tendência em seu período de tempo atual. Os comerciantes tendência deve cessar a negociação: aguarde a próxima entrada na zona de compra ou venda quando o momento é forte o suficiente. Troque para Range-Trading estratégias: Como discutimos em nosso livro. Nestas situações é especialmente útil para também olhar para o intervalo usando um prazo mais curto período de tempo, normalmente um quarto ou quinto do seu tempo normal. Por exemplo, aqueles que usam gráficos semanais consultar gráficos diários, e aqueles que utilizam gráficos diários consultar 4-6 horas charts. For exemplo, ver o período entre (mas não incluindo) setas 5 a 8 no gráfico 3 abaixo. Gráfico 3: SampP 500 Gráfico Semanal, 31 de janeiro de 2010 20 de fevereiro de 2011 ZONA NEUTRAL é área entre (mas não incluindo) Setas 5 a 8 Dentro da área destacada Setas vermelhas Destacando velas semanais de 25 de abril de 2010, Regra 4: Minimização de Risco: Enter Longs na parte inferior da zona de compra, shorts no topo da zona de venda, ou entrar em estágios A finalidade desta regra é minimizar Seu risco de comprar no alto ou de vender no ponto baixo. Por exemplo, insira perto ou nas faixas vermelhas de Bollinger das Zonas de Compra e Venda mostradas no Gráfico 4 abaixo. Em outras palavras, a seta A indica um ponto de baixo risco para entrar em uma nova posição curta. As setas 1, 2, 3, mostram pontos de entrada de baixo risco para posições longas. Consulte a Parte 2 para obter detalhes. A grande qualificação para a regra 4 Não tente caçar o negócio se a sua gama completa de evidências técnicas e fundamentais sugerem que o movimento não é apenas um retrocesso técnico, mas sim o início de uma inversão de tendência. Se assim for, então evitar o comércio, ou tomar apenas posições parciais até que a tendência recomeça, e usar conservador parar de perdas para minimizar os danos, se na verdade a tendência youre joga quebra. Por exemplo, no gráfico 4 acima, esta estratégia de caça de pechinchas funcionou para tomar novas posições longas em torno dos tempos das setas 1, 2 e 3, mas não em torno dos tempos das setas 4 e 5. Para explicações completas de bandas duplas de Bollinger e suas Usa, veja Parte 1 e Parte 2. Para uma introdução video às faixas duplas de Bollinger, veja o curso de fxacademys, baseado no material de meu livro, aqui. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mails do Cliffs, basta clicar aqui e deixar seu nome, endereço de e-mail e solicitação para estar na lista de e-mails para alertas de postagens futuras. DIVULGAÇÃO / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O ACIMA É PARA FINS INFORMATIVOS SOMENTE, A RESPONSABILIDADE POR TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO OU INVESTIMENTOS ESTARÁ SOLO COM O LEITOR. Também pode ser interessante para você: Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. O link de ativação foi enviado Um link de ativação foi enviado para o seu e-mail. Você começará a receber e-mails somente após ativar sua conta. Sobre Cliff Wachtel Autor do livro premiado, O guia sensível para Forex: Safer, mais inteligentes maneiras de sobreviver e prosperar desde o início (Wiley, 2012), Cliff Wachtel, CPA, foi servindo como. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensação das empresas apresentadas na rede. Todos os preços aqui são fornecidos por criadores de mercado e não por bolsas. Como esses preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real. FX Empire não se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado de usar quaisquer dados dentro do FX Empire. FX Empire 2016 Verifique seu e-mail Um link de ativação foi enviado para seu e-mail. Você começará a receber e-mails somente depois de ativar sua conta.4 Regras para usar bandas duplas de Bollinger, o indicador técnico mais útil Parte 1 Obtenha Forex comprar / vender sinais diretamente para seu e-mail e por SMS. Para obter mais informações, clique aqui Parte 1 É uma introdução para duplas bandas de Bollinger, Parte 2 É uma continuação que apresenta regras específicas e exemplos, Parte 3 (em breve) É um resumo rápido Esta é parte da série FXEmpires continuando de recursos especiais sobre educação de comerciante , E fornece uma base sólida para a compreensão de dupla bandas de Bollinger. Para obter uma cobertura e exemplos mais detalhados, consulte o Capítulo 8 do livro, The Sensible Guide To Forex. Double Bollinger Bands (DBBs) são indiscutivelmente o único indicador técnico mais útil. Embora você não deve confiar em apenas um indicador, DBBs estão entre os primeiros indicadores que se deve verificar. Dizem-nos: Quando uma tendência é forte o suficiente para continuar a cavalgar ou para entrar em novas posições, mesmo que esteja acontecendo por muito tempo, mesmo em pontos altos ou baixos históricos onde não há pontos de apoio nem de resistência (s / r) Quando não há uma tendência clara e você precisa quer ficar de lado ou mudar de um sistema de tendência seguinte para um sistema de comércio de intervalo. Quando é hora de tirar lucros ou para se preparar para o comércio a reversão. Não tem que tomar Minha palavra para ele. Em seu livro, The Little Book of Currency Trading, analista de rock-star forex Kathy Lien escreve: Das centenas de indicadores técnicos lá fora, o Double Bollinger Bands são mãos para baixo o meu favoritethey fornecer uma riqueza de informações acionáveis. Eles me dizem se um par de moedas está em uma tendência ou intervalo, a direção da tendência, e quando a tendência se esgotou. Mais importante ainda, Bollinger bangs também identificar pontos de entrada e lugares adequados para parar. Enquanto a Sra. Lien se refere acima à negociação de moeda, como a maioria dos indicadores técnicos, DBBs podem ser aplicadas à análise técnica para qualquer ativo ativamente negociado negociado em grandes mercados líquidos como ações, commodities, títulos, etc Para criá-los em seu gráfico: Um conjunto padrão de Bollinger bangs: Selecione a opção Bollinger bangs do seu menu de indicadores e para suas configurações selecione 2 desvios padrão e 20 períodos. Isso significa que você selecionou uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) e 2 linhas ou bangas de Bollinger que se movem com ele, a uma distância de 2 desvios padrão. Em seguida, insira um segundo conjunto de batidas de Bollinger: Repita o processo acima, A única diferença é que você seleciona 1 distância de desvio padrão de seu período de 20 SMA. Consulte o menu de ajuda de plataformas de gráficos se o processo não for claro. Para aqueles sem um histórico de estatísticas, basta saber que, para fins desta discussão, os desvios padrão funcionam como unidades de distância da média móvel simples (SMA) de 20 períodos, A linha central entre os quatro DBBs e, portanto, a linha de base para determinar a localização do 1 e 2 desvio padrão Bollinger bangs. Se você quiser saber mais sobre eles, você pode pesquisar os detalhes on-line ou encontrar explicações adicionais em meu livro nos capítulos 4 e 8. Veja o Gráfico 1 abaixo para um exemplo de como os DBBs parecem. 4 Regras para a utilização de dupla Bollinger bangs, o mais útil Indicador Técnico Parte 1 Gráfico 1: Ouro Mensal Gráfico Julho de 2005 a Dezembro de 2011 O gráfico 1 mostra o exemplo de como os DBBs se parecem. Heres uma explicação de cada linha. A1: A linha BB superior (Bollinger Band) que está dois desvios padrão longe da linha C, a média móvel simples de 20 períodos (SMA).B1: A linha BB superior que é um desvio padrão do SMA. C de 20 períodos : A SMA de 20 períodos. A Figura 8.2 é um gráfico semanal, portanto este é um SMA de 20 semanas. Mais uma vez, este é tanto o centro dos DBBs como a linha de base para determinar a localização dos outros bangs. B2: A linha inferior do BB que é um desvio padrão do SMA. A2 de 20 períodos: A linha inferior do BB que é dois desvios padrão A partir do 20-período SMA. Em curto, os BBs amarelo são um exemplo típico (2,20) predefinição BBs mais comumente usado, o que significa que os BBs são 2 desvios padrão distância de um período de 20 simples média móvel (SMA) . As configurações de BB vermelhas são (1, 20), 1 desvio padrão que mesmo 20 SMA período, que é mostrado aqui em roxo. Observe como esses Bangs formam quatro zonas separadas. A Zona de Compra entre as linhas A1 e B1. Zona Neutra 1 entre as linhas B1 e C. Zona Neutra 2 entre as linhas C e B2.A Zona de Vendas entre as linhas B2 e A2.A menos que indicado de outra forma trataremos ambas as zonas neutras como uma, denominada Neutral Zona. São estas zonas que fornecem a informação adicional sobre a força de uma tendência, se ainda tem o ímpeto para continuar, e onde nós poderíamos tentar entrar em comércios, mesmo se não há nenhum outro suporte ou resistência (s / r) para servir como Um ponto de referência, como foi o caso do ouro durante grande parte do período coberto, quando o ouro continuamente atingiu novos máximos históricos. DBB Basics amp Theory Como você pode ver a partir do gráfico 1, DBBs criar quatro zonas em torno de 20 SMA período. No entanto, combinamos as duas áreas do meio e nos concentramos em três zonas: quarteirão superior, meio e trimestre inferior. A Zona de Compra de DBB: Quando o preço está dentro desta zona superior (entre as duas linhas mais altas, A1 e B1), isso significa que a tendência de alta é forte e tem uma maior probabilidade de continuar. Enquanto as velas continuam a fechar nesta zona mais alta, as probabilidades favorecem manter as posições longas atuais ou mesmo abrir novas. A Zona de Venda DBB: Quando o preço está na zona inferior (entre as duas linhas mais baixas, A2 e B2), a Tendência de baixa tende a continuar. Isso sugere que, enquanto as velas fecham nesta zona mais baixa, deve-se manter atuais posições curtas ou até mesmo abrir novos ones. Below bem discutir os melhores momentos para a abertura de posições adicionais quando na DBB comprar ou vender zona. A Zona Neutra DBB: Quando o preço está dentro da área delimitada pelo único desvio padrão Bangs (B1 e B2), não há uma tendência forte, o preço é susceptível de flutuar dentro de uma faixa de negociação porque momentum não é mais forte o suficiente para nós confiar a tendência. A média móvel simples de 20 dias (C) que serve como a linha de base para os Golpes de Bollinger está no centro desta zona. Se o preço de uma zona está em, irá sinalizar se você deve ser: Negociar na direção da tendência, longa ou curta , Dependendo se a tendência é para cima ou para baixo. Basicamente, se o preço está na zona superior vamos muito tempo, se a sua na zona inferior vamos curto. Refração de negociação se você é um comerciante de tendência pura, ou trocar as tendências de curto prazo dentro da gama de negociação prevalecente. Esse é o sinal básico se o preço está nos dois quarters. Thats médio o resumo mais simples, porém há muito mais para DBB sinais do que isso, bem como discutir abaixo. Quando abrir ou fechar uma posição: Confirmando um movimento entre zonas Seu sucesso com DBBs dependerá muito de como você responde quando as transições de preços entre as três zonas. Como com qualquer indicador técnico, a questão chave é: quanto confirmação de uma mudança de tendência você espera antes de abrir uma nova posição Como sempre, quando um indicador envia um sinal, nós buscamos algum tipo de confirmação antes da negociação. Obviamente nós geralmente não tomamos decisões comerciais no primeiro sinal ou fechando uma vela em uma nova zona, pelo menos não com mais do que uma porção de nossa posição total planejada. Assim como os comerciantes precisam confirmar sinais para evitar ser enganado por fugas temporárias e falsas além de suporte ou resistência, também aqui precisamos de formas de distinguir entre mudanças de tendências falsas e reais, entre movimentos de curta duração e sustentados em diferentes zonas que poderiam durar muito tempo Suficiente para um comércio rentável. Como você faz que infelizmente não há uma resposta. Você pode simplesmente aplicar os mesmos critérios que você usa para confirmar breakouts além do suporte ou resistência para o dado ativo e tempo-frame. Você pode descobrir por experiência que você precisa ajustar esses critérios para confirmar movimentos entre as zonas DBB. Por exemplo, você pode usar qualquer combinação do seguinte: Uma a três velas fechando em uma nova zona confirma que o movimento é real. Acima, combinado com preço atingindo um determinado nível. Por exemplo, uma ruptura após uma perda de parada escolhida para levá-lo para fora de uma posição, ou uma quebra de uma determinada área de resistência para acionar a abertura de uma nova posição. Um crossover de média móvel confirmando o sinal de que o momento mudou. Por exemplo, um período de 10 SMA cruzamento acima de um período de 20 ou 50 SMA indica crescente impulso e ajudaria a confirmar um movimento para a compra zona. A ocorrência oposta, as SMAs mais rápidas que cruzam abaixo desse SMA de 50 períodos, pôde ser sua confirmação de um movimento na zona mais baixa da venda de DBB e que é hora de abrir posições novas curtas. Um evento principal da notícia movente do mercado pôde fazer-lhe aparar ou fechar Uma posição antes mesmo de ter a confirmação técnica completa. Veja a seção na Regra 3 abaixo para um exemplo. Outro sinal significativo, como um movimento acima ou abaixo de um nível de retração de Fibonacci. Como com qualquer decisão de abrir uma nova posição, você está sempre equilibrando entre risco e recompensa: Em outras palavras: Menos a confirmação que você espera quando o preço se move para uma nova zona DBB, mais rápido você abre ou fecha uma posição, e assim: Quanto maior o risco de ser enganado por um movimento falso que logo reverte e tendo um comércio perdedor. A recompensa de ser certo, porque você tem em mais cedo e ter mais tempo para montar o movimento, por isso, o seu lucro é maior. Por outro lado, quanto mais confirmação você espera, menor o seu lucro porque você entrar mais tarde, De pegar um movimento falso e um comércio perdedor. O saldo que trabalha para você dependerá tanto da volatilidade do ativo, sua tolerância ao risco pessoal e outras garantias de gerenciamento de risco e dinheiro que você já tem no lugar que determinam os danos que você sofre Uma determinada perda. Para obter detalhes detalhados sobre gerenciamento de risco e dinheiro, além de exemplos de como aplicamos essas ferramentas em negócios reais, consulte os Capítulos 5 e 7 do Guia Sensível ao Forex. Bem ter mais em obter confirmação na Parte 2. Em suma, DBBs nos ajudar a decidir quando deveríamos estar negociando uma tendência, uma faixa de negociação, ou se abstendo de negociação. Quando o par está na zona de compra ou venda (acima da linha de desvio padrão superior ou abaixo da linha de desvio padrão inferior), temos uma tendência que é forte o suficiente para continuar a negociar provavelmente não é tarde demais para entrar, embora idealmente Youd esperar para a tendência a recuar para a primeira linha de desvio padrão, e idealmente esperar para que ele comece a rebote volta na direção da tendência crescente ou decrescente. Mais sobre isso abaixo. Quando o par está dentro da zona neutra (entre as linhas de um desvio padrão), não há nenhuma tendência confiável. Em vez disso, estavam em uma faixa de negociação. Aqueles que negociam somente tendências fortes devem se abster de negociar. Mesmo que a tendência a mais longo prazo esteja claramente ainda intacta (como é o caso da vela final no Gráfico 1 acima), a tendência não tem suficiente impulso ascendente para assumirmos que ele continuará em breve. Para os comerciantes da tendência, as possibilidades de ganhos mais adicionais são demasiado baixas, e as possibilidades de uma reversão são demasiado elevadas. O menor risco, maior movimento de recompensa é abster-se de negociação até que o preço faz um movimento decisivo para a zona de compra ou venda (temos uma tendência confiável) ou mudar para uma estratégia de negociação de intervalo. Para estratégias e sistemas de negociação rejeições fora do superior e inferior channels. Finding livre acesso a gráficos que oferecem DBBs Note que se youre apenas começando com o uso de gráficos e ainda não têm uma conta de corretagem que oferece software de gráficos completo caracterizado, encontrando gráficos gratuitos que Oferecem DBBs isnt fácil. Os portais financeiros mais populares como o Yahoo Finance e similares normalmente só permitem um único conjunto de Bangs Bollinger. Eu fiz uma pesquisa rápida e só encontrei 2 sites de conteúdo forex que oferecem gráficos gratuitos que permitem inserir vários conjuntos de duplo Bollinger Bangs em qualquer configuração que você escolher. Eles werent ruim, mas não correspondem à facilidade de uso ou muitas das características úteis de pacotes de gráficos completos. Então, se você já não tem acesso a uma plataforma de gráficos completo, sugiro inscrever-se, pelo menos, uma conta de prática com um corretor que oferece MT4 ou um pacote de gráficos igualmente robusto. Ok, esse era o pano de fundo. Prossiga para a Parte 2 para as 4 regras de uso de DBBs e exemplos de como as aplicamos. Aqueles que procuram apenas um breve resumo encontrarão um na Parte 3 (que vem em dias) apenas as regras básicas e uma ilustração de gráfico. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mails do Cliffs, basta clicar aqui e deixar seu nome, endereço de e-mail e solicitação para estar na lista de e-mails para alertas de postagens futuras. DIVULGAÇÃO / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O ACIMA É PARA FINS INFORMATIVOS SOMENTE, A RESPONSABILIDADE POR TODAS AS DECISÕES DE NEGOCIAÇÃO OU INVESTIMENTOS ESTARÁ SOLO COM O LEITOR. Também pode ser interessante para você: Quer ler mais artigos como este Obter a mais recente análise fundamental, análises técnicas e as notícias mais atualizadas para seus interesses, todos os dias. O link de ativação foi enviado Um link de ativação foi enviado para o seu e-mail. Você começará a receber e-mails somente após ativar sua conta. Sobre Cliff Wachtel Autor do livro premiado, O guia sensível para Forex: Safer, mais inteligentes maneiras de sobreviver e prosperar desde o início (Wiley, 2012), Cliff Wachtel, CPA, foi servindo como. FX Empire - A empresa, os funcionários, as subsidiárias e os associados não são responsáveis nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. FX Empire pode receber uma compensação das empresas apresentadas na rede. Todos os preços aqui são fornecidos por criadores de mercado e não por bolsas. Como esses preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real. FX Empire não se responsabiliza por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado de usar quaisquer dados dentro do FX Empire. FX Empire 2016 Verifique seu e-mail Um link de ativação foi enviado para seu e-mail. Você vai começar a receber e-mails só depois de ativar a sua conta. Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 1980. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area setembro de 2016 Excerpt Stocks Todo mundo parece estar procurando um top aqui, mas com o Advance - Decline Line fazer uma série constante de novos máximos e praticamente nenhuma 52 semanas novas baixas em evidência é difícil fazer o caso de um Importante. É verdade que os novos máximos de 52 semanas se evaporaram na semana passada, mas em alta nós olhamos para novas baixas de informação, e em um nível baixo nós olhamos para novos máximos. Uma correção Sempre uma possibilidade. Bollinger Bandas Características Bandas de negociação, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos interessados pol Eles são um dos mais Conceitos poderosos disponíveis para o investidor tecnicamente baseado, mas eles não, como é comumente acreditado, dar absoluto comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preço para formar um quotenvelope. quot É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós estamos particularmente interessados dentro. A referência mais adiantada às faixas de troca que eu vim através na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil. O fechamento ponderado, (high low close close) / 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele prova mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bollinger Bandas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase "base relativa às quotas". As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de carta) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo impulso vai a um elevado novo nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - faixa inferior O indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (depois de um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de mudança (supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito alto colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, não tags sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bandas em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, eles ajudam a indentify configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta às perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Bollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.
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